ゴールドとドル円の相関をトレードに活用する方法

ゴールドとドル円の相関係数をトレードに活用する

FX侍です、こんにちは。

今回はゴールドとドル円の相関関係をトレードに活用する方法を解説します。

相関の活用法って分からないんだよなぁ…( ´θ`)って方もいますよねw
常に相関してるとも限りませんしね。

▼ドル円とゴールドの日足チャート(クリックで拡大します)
ゴールドとドル円の比較チャート

 

twitterでもつぶやいたゴールドのトレードでは、利確に相関を用いました。
エントリー判断はFX侍テンプレートでしたけどね。

FX侍のツイート

ゴールドと相関関係にある通貨ペアは、以前詳しく解説しているので参考にどうぞ。

上記の基礎知識を知った上で、具体的な相関係数をチャートに表示してトレードに活用しましょう。

ゴールドとドル円の相関係数を表示するインジケーター

ゴールドとドル円の相関関係を可視化するために「相関係数」を表すインジケーターを表示しましょう。
※インジの表示方法は後ほど解説します

相関係数を弾き出すことで、具体的なトレードへの活用方法も見えてきます。

下記はTrading Viewのドル円とゴールドの比較チャートです。

▼ドル円とゴールドの日足チャート(クリックで拡大します)
相関係数を可視化するインジケーター

赤い山が表示されていますが、0より上に位置している時が正の相関、0以下の時は負の相関となっています。

・正の相関=Aが上がればBも上がる関係性
・負の相関=Aが上がればBは下がる関係性

上記チャートを見て、何か気づくことはありませんか?

考える事が重要なので、少し考えてみて下さい。

 

 

 

考えてみました?

 

絶対の正解は無いので、いろんな考え方があってOKです。

FX侍が注目したのは、イレギュラーな正の相関係数です。

ドル円とゴールドは本来は負の相関(逆相関)の関係にあります。

▼ドル円とゴールドの日足チャート(クリックで拡大します)
相関係数の特徴

円とゴールドは「安全資産」と認識されており、どちらかが買われる時にはもう片方も買われる関係です。
そのため、ゴールドが買われて上昇すればドル円は下落、という逆相関の動きとなります。

また、ドルが買われて強い場合にも、ゴールド下落・ドル円上昇という逆相関となります。

逆相関の動きが通常時と考えれば、正の相関を見せている時はイレギュラーと判断ができます。
だからこそ、インジケーターが0以上になると短期間で0以下に下落すると考えられます。

トレードの利確に相関係数を活用した事例

冒頭にも掲載したゴールドのトレードは、ドル円とゴールドの相関性を利確の判断に使いました。

エントリーはFX侍テンプレートの反発ポイントで頭を叩かれたのを確認して入りましたが、利確のタイミングは下記のチャートで判断しました。

▼ゴールドとドル円の5分足(クリックで拡大します)
ゴールドとドル円の5分足比較チャート

サブチャートのインジケーターで表している相関係数は、上下に波を打ちますが一定の数値で反発しているのが分かります。

本来の逆相関からイレギュラーな正の相関に推移していく手前で利確しました。

この時、ドル円は下落からの戻りで小幅に反発上昇している最中。
正の相関になってしまうと、ゴールドも上昇する可能性があるので利確したという訳です。

ゴールド単体のチャートでも短期的にサポートが入りそうな位置だったので、チャート上のテクニカルに加えて相関性を判断基準に加えました。

利確して4時間後にさらに下がっていきましたが、元々大きな値幅を狙っていないので問題ありません。

むしろ短期的にはほぼ底での利確だったので、スキャルピングとしての判断は良かったかなと。

エントリー判断に相関係数を活用する場合

エントリー判断に相関係数を用いる場合でも、イレギュラーな正の相関から本来の逆相関に戻るタイミングを狙うのがお勧めです。

例えば下記のように、ドル円の反発上昇中に逆相関に戻るタイミングを狙ってゴールドの下落に乗るという方法もあります。

▼ゴールドとドル円の5分足(クリックで拡大します)
ゴールドのトレード戦略サンプル

上記の場合であれば、ゴールドの安値ブレイクを狙うという選択肢もありますね。

ただしインジケーターの山はMACDなどのように、価格の上昇を示している訳ではありません。
そこを勘違いすると、インジが全く役立たないのでご注意を。

インジケーターの表示方法

Trading Viewのインジケーター検索窓に「CC」と打ち込んでください。

すると下記のように、CC(相関係数)というインジケーターが出てくるので選択。

相関係数インジケーターの表示方法

 

選択すると、シンボル(=通貨ペア)を入力するウィンドウが出てきます。

チャートで表示している通貨ペアと「何の通貨ペアの相関係数を表示するのか?」を入力します。
(例:ゴールドのチャートを表示していて、ドル円との相関係数を見るなら「USDJPY」と入力)

相関係数を計算する対象通貨を入力

 

デフォルト表示でも問題はありませんが、お好みで期間を変更できます。
下記はデフォルトの20に加えて、期間10を表示したチャートです。

▼ドル円とゴールドの相関係数(クリックで拡大します)
対象期間を変えた表示例

一長一短ありますが、期間を短くすると反応が早くなるので細かい変化も拾えます。

まとめ

ゴールドはボラが大きいので魅力的なトレード対象ですが、逆にボラの大きさで近視眼的となって、方向性が分からなくなる人も少なくありません。

テクニカルは効きやすいので、今回紹介した相関係数を元にした判断基準も併せるとGoodです。

ゴールドと相関関係にある通貨ペアは、下記で詳しく解説しているので参考にどうぞ。

 

ちなみにFX侍はそこそこゴールドが得意ですが、その理由は反発ポイントを知っているからです。

主にFX侍テンプレートを使ってスキャルピングをしています。

詳しくは下記を参考にどうぞ。

 

ただしチャート上のテクニカルだけでなく、ゴールドが動かざるを得ない理由も抑えれば、方向性が掴めるようになるのでトレードの精度が一気に高くなります。

下記で紹介した超優良教材が今なら50%オフみたいです。
ゴールドを取引する方はチェックした方がいいですよ。

ゴールドを扱う人の基礎の基礎として知っておくべき内容です。
正直、中身のクオリティと値段が見合っていない感がありますw

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