FXのトレードに活かすCRB指数の見方

FXトレーダー向けのCRB指数の見方

FX侍です、こんにちは。

今回はFXトレーダー向けのCRB指数の見方を解説します。

…シーアールビー指数…?(・・ハテ?

という方も多いでしょうが、簡単にでも見方や特徴を知っておけばFXの取引に役立ちます。

ドルインデックスのような大局を見る指標のイメージですね。
大きな枠での環境認識に使えます。

特に資源国通過(オージードルやカナダドル)を取引する方は要チェックです。

CRB指数とは?

欧米の商品取引所で取引されている先物取引価格から算出される、代表的な商品先物指数のひとつ。
原油や金、銀、アルミニウム、トウモロコシ、大豆など19商品で構成され、世界の物価や景気動向の指標として使われています。
正式名称は「ロイター/ジェフリーズCRB指数」で、Commodity Research Bureau社が算出しているため一般的には「CRB指数」と呼ばれています。
引用元:大和証券

要するに、CRB指数は商品全般のインデックスという事です。

世界の景気が良ければ商品価格は上昇するのでCRB指数も上昇し、景気が悪ければCRB指数が下落します。

この原則を知っておくだけでも、市場のセンチメントを知るのに大いに役立ちます。

▼CRB指数の日足チャート(クリックで拡大します)
CRB指数の日足チャート

→TradingViewでCRB指数のチャートを見る(新規タブで開きます)

FXに活用するCRB指数の見方

CRB指数は先述のように、商品価格の動向を示すインデックスです。

従って必然的に資源国通貨との相関性は高くなります。

▼CRB指数とカナダドルの比較
CRB指数とカナダドルの比較

▼CRB指数とオージードルの比較
CRB指数とオージードルの比較

その時々で通貨とCRB指数のどちらが先に動くのかは異なりますが、この高い相関性を知っておけばトレードに役立ちます。

まぁ相関性の活用方法は色々ありますが、今回は一例を紹介しておきます。

CRB指数を資源国通貨のトレードに活用する具体的な見方

デイトレに使う15分足みたいな短期足では推奨しませんが、1時間足以上の大きめの足で「トレンドのズレ」を見つけましょう。

CRB指数とオージードルを例に見てみましょうか。

下記は4時間足です。
CRB指数が高値を更新して上昇トレンドとなっている中で、オージードルは高値を超えていないポイントがあります。

▼CRB指数とオージードルの比較
CRB指数とオージードルの4時間足チャート

わずかなノイズ程度なら誤差としてスルーしますが、明らかにCRB指数の方がいけいけ状態なのにも関わらず、オージードルが高値更新を前に足踏みしているのであれば、いずれそのズレは修正されると考えるのが妥当です。

オージードルは資源国通貨と言えども、常に商品価格に沿って動いている訳ではありません。

金利など通貨に起因する要因で動くこともありますが、特段の事情が無ければ商品価格と連動して動くのが通常です。

そのようなズレは定期的に起こりますが、通貨単体のチャートを見ているだけでは気付きません。

▼CRB指数とオージードルの比較
CRB指数とオージードルの4時間足チャート

上記はいずれもCRB指数に追従してオージードルが上昇しています。

先程も言いましたが、この見方はノイズの大きな短期足ではなく1時間足以上で見てください。
(個人的には4時間足ぐらいが好みです)

まとめ

CRB指数はドルインデックスのようなイメージでFXに活用できます。

通貨ペア単体の環境認識よりも大きな枠での状況分析ですね。

あ、ドルインデックスがよく分かってない人は下記を参考にどうぞ。
動画でも解説してるので、基礎~具体的な見方が分かります。

話を戻します。

ゴールドや原油などをトレードする方にはCRB指数は身近な存在ですが、FXトレーダーには少々馴染みが無いのは事実です。

しかし今回紹介したように、特に資源国通貨のトレードにCRB指数の分析は大いに役立ちます。
また、世界の景気動向の指標として見られているので、市場のセンチメントを知る指標としても使えます。

TradingViewでチャートは見れるので、ぜひ普段のトレードに活用してください。
→TradingViewでCRB指数のチャートを見る(新規タブで開きます)

 

為替相場は通貨だけでなく、様々な市場と密接に繋がっています。

多様な相関については下記も参考になるはずなので、ぜひチェックしてください。

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