トレンドとレンジの判断に使えるインジケーター5選

FX侍です、こんにちは。

今回は「トレンドとレンジの判断に使えるインジケーター5選」のご紹介。

執行足でトレンド・レンジを見分けてエントリータイミングを計るという用途もありですが、上位足の状態を見たり、ポジションの利確に用いると使いやすいです。

いずれも無料なので、気軽に試してみて下さい。

1.Damiani_volatmeter

トレンドとレンジを判断するインジケーターとして有名なDamiani_volatmeter。

灰色と緑の2本の線の位置関係で、トレンドとレンジ相場を判別します。

・灰色が緑より上=レンジ相場
・緑が灰色より上=トレンド相場

下記画像は、トレンド時(=トレード推奨範囲)をマークしたものです。

▼ドル円15分足(クリックで拡大します)
Damiani_volatmeterを表示したチャート

Damiani_volatmeterは、サブウィンドウで「トレード可否・ATR」も表示してくれます、

レンジでは「DO NOT TRADE」、トレンドでは「TRADE」と表示され、相場のボラティリティを示すATRも表示されています。

Damiani_volatmeterに表示されるトレード可否の表記とATR

Damiani_volatmeterは下記のような仕組みでトレンドとレンジを判別します。

2つのPeriod(ViscosityとSedimentation)の比率を使って収束状態を判断します。

・ViscosityのATR÷SedimentationのATR
・Viscosityの標準偏差÷Sedimentationの標準偏差
(標準偏差はBBの広がりを示すのによく使われています。)

上記の差分がThreshold_levelより小さいときは 収束とみなします。

lag_supressorは、過去1,3本足の差分をATRに加味するモードですね。

ATR、標準偏差と両方近い意味のものですがその比率の差が小さい=相場が動いていない。という判断をするのでしょう。

まずはデフォルトで使ってみて、合わないと感じた時にパラメーター変更をするのがお勧めです。

→Damiani_volatmeterのダウンロード

2.00-DoNotTrade_v103

上記のDamiani_volatmeterのマルチタイムフレーム対応版です。

知っている人には有名な00氏(ダブルオー氏)が作成したインジケーターです。

右上にトレード推奨or非推奨が表示されますが、Damiani_volatmeterを元に判断されています。

・灰色が緑より上=レンジ相場=Do Not Trade
・緑が灰色より上=トレンド相場=Trade

▼ポンドドル15分足(クリックで拡大します)
00-DoNotTrade_v103を表示したチャート

上記は15分足に1時間足のDamianiを表示しています。
マルチタイムフレームなので便利ですが、相場状況によっては執行足と上位足での表記が異なります。

▼ポンドドル15分足
執行足と上位足での表記の差

上記の場合は、15分足では「Trade」が表記されていますが、MTF機能で1時間足を表示すると「Do Not Trade」となります。

相場は短期足から変わっていくので、MTFで上位足には反映されていない変化があるという特徴は頭に入れて使うと良いですね。

下記がパラメーター設定画面です。
00-DoNotTrade_v103のパラメーター設定

timeFrameが0は執行足、60は1時間足という具合に、表示したい時間足の数値を入力して下さい。
表記するテキストも変更できるので、その辺はお好みで。

→00-DoNotTrade_v103のダウンロード

3.Forex_SMART_Filter_v1

Forex_SMART_Filter_v1も、トレンド・レンジを判断するインジケーターとして有名です。

サブウィンドウに表示される3色でトレンドとレンジ相場を判別します。

・青=上昇トレンド
・赤=下降トレンド
・黄=レンジ相場

下記画像は、トレンド時(=トレード推奨範囲)をマークしたものです。

▼ドル円15分足(クリックで拡大します)
Forex_SMART_Filter_v1を表示したチャート画像

トレンドの中でもレンジ相場が表示されるのがユニークです。

インジケーターの仕組みは分かりませんが、トレンド判別用のフィルターとレンジ判別用のボラティリティフィルターの2種類で成り立っているかなと。

パラメーター設定は「過去のどこまで表示させるか?」という数値変更だけなので簡単です。

→Forex_SMART_Filter_v1のダウンロード

 

Forex_SMART_Filter_v1は、スキャルピング・デイトレード用となっており、5分足・15分足以外では正常に機能しません。

Forex_SMART_Filter_v1を5分足・15分足以外で表示した際のエラー事例

30分足以上でトレンド・レンジを判断したい場合には、上述のDamiani_volatmeterがお勧めです。

 

なお、このForex_SMART_Filter_v1を使うスキャルピング手法については下記を参考にどうぞ。
トレーディングシステムが無料でダウンロードできます。

4.Trend Direction Force Index Indicator (TDFI)

Trend Direction Force Index Indicator (TDFI)は知名度は低いですが、上昇・下降の方向性が分かりやすいのが特徴です。

移動平均線とフォースインデックスが元になっているインジケーターです。

・0付近の2本線の間=レンジ相場
・上方向=上昇トレンド
・下方向=下降トレンド

▼ドル円15分足(クリックで拡大します)
 Trend Direction Force Index Indicator (TDFI)を表示したチャート

デフォルトの期間が20では反応がやや遅いので、10前後に変更するのがお勧めです。

▼設定による反応の違い(クリックで拡大します)
 Trend Direction Force Index Indicator (TDFI)の設定による違い

→trend-direction-force-index-indicatorのダウンロード

5.BB-text

BB-textは指定したボリンジャーバンドの幅をテキスト表示する、FX侍オリジナルインジケーターです。

トレンドとレンジを判断して表示するものではありませんが、相場のボラティリティは一目で分かります。

▼ドル円5分足(クリックで拡大します)
BB-textを表示したドル円5分足チャート

基本的にトレンドとレンジ判別インジケーターはボラティリティを基準にしているので、ボラが一目で分かればOKという方にはお勧めです。

どれぐらいの数値でボラの大小を判別するかは、通貨ペアや時間足によって変わります。
とは言え、普段のチャートに1日ぐらい表示していれば、感覚値で分かってきます。

BB-textの詳細やダウンロードは下記からどうぞ。

トレンドとレンジの判断に使えるインジケーターまとめ

トレンドとレンジ判別に使えるインジケーターを紹介しましたが、それぞれに特徴があります。

下記は「Damiani_volatmeter」と「Forex_SMART_Filter_v1」の2つを表示させたチャート画像です。

▼ドル円15分足(クリックで拡大します)
「Damiani_volatmeter」と「Forex_SMART_Filter_v1」の2つを表示させたドル円15分足チャート

▼ポンド円15分足(クリックで拡大します)
「Damiani_volatmeter」と「Forex_SMART_Filter_v1」の2つを表示させたポンド円15分足チャート

上記の場合は顕著に違いが出ていますが、通貨ペアによっては「Forex_SMART_Filter_v1」のレンジ判別部分が多くなります。(逆にポンド円ではレンジ判別した黄色い部分が少ない)

個人的にはどの時間足でも機能して、通貨ペアによるブレが少ない「Damiani_volatmeter」が好きです。

昔使っていたという馴染みもありますがw

ただし「Forex_SMART_Filter_v1」では上昇・下降が色分けをされているので、トレンドフォローをしやすいというメリットがあります。

お好みで使い分けて下さい。

 

トレンドとレンジを判別する方法として今回はインジケーターを紹介しましたが、下記のように通貨強弱を用いて判別する方法もあります。

また、インジケーターではなくローソク足の値動きでレンジを判断する方法もあります。
この「値動きの法則」は知っておいて損はありません。

 

ただし自分の眼でトレンドを判断しながら、高勝率な場所をあぶり出すのが本来の理想です。
その具体的な方法論はアプロスのマニュアルで詳細に解説してますが、目からウロコが落ちる人が大多数かと。

エントリーに自信が持てない人は「アプロス+こってりマニュアル」をお勧めします。

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