トレンドとレンジの判断に使えるインジケーター4選

FX侍です、こんにちは。

今回は「トレンドとレンジの判断に使えるインジケーター4選」のご紹介。

執行足でトレンド・レンジを見分けてエントリータイミングを計るという用途もありですが、上位足の状態を見たり、ポジションの利確に用いると使いやすいです。

いずれも無料なので、気軽に試してみて下さい。

Damiani_volatmeter

トレンドとレンジを判断するインジケーターとして有名なDamiani_volatmeter。

灰色と緑の2本の線の位置関係で、トレンドとレンジ相場を判別します。

・灰色が緑より上=レンジ相場
・緑が灰色より上=トレンド相場

下記画像は、トレンド時(=トレード推奨範囲)をマークしたものです。

▼ドル円15分足(クリックで拡大します)
Damiani_volatmeterを表示したチャート

Damiani_volatmeterは、サブウィンドウで「トレード可否・ATR」も表示してくれます、

レンジでは「DO NOT TRADE」、トレンドでは「TRADE」と表示され、相場のボラティリティを示すATRも表示されています。

Damiani_volatmeterに表示されるトレード可否の表記とATR

Damiani_volatmeterは下記のような仕組みでトレンドとレンジを判別します。

2つのPeriod(ViscosityとSedimentation)の比率を使って収束状態を判断します。

・ViscosityのATR÷SedimentationのATR
・Viscosityの標準偏差÷Sedimentationの標準偏差
(標準偏差はBBの広がりを示すのによく使われています。)

上記の差分がThreshold_levelより小さいときは 収束とみなします。

lag_supressorは、過去1,3本足の差分をATRに加味するモードですね。

ATR、標準偏差と両方近い意味のものですがその比率の差が小さい=相場が動いていない。という判断をするのでしょう。

まずはデフォルトで使ってみて、合わないと感じた時にパラメーター変更をするのがお勧めです。

→Damiani_volatmeterのダウンロード

Forex_SMART_Filter_v1

Forex_SMART_Filter_v1も、トレンド・レンジを判断するインジケーターとして有名です。

サブウィンドウに表示される3色でトレンドとレンジ相場を判別します。

・青=上昇トレンド
・赤=下降トレンド
・黄=レンジ相場

下記画像は、トレンド時(=トレード推奨範囲)をマークしたものです。

▼ドル円15分足(クリックで拡大します)
Forex_SMART_Filter_v1を表示したチャート画像

トレンドの中でもレンジ相場が表示されるのがユニークです。

インジケーターの仕組みは分かりませんが、トレンド判別用のフィルターとレンジ判別用のボラティリティフィルターの2種類で成り立っているかなと。

パラメーター設定は「過去のどこまで表示させるか?」という数値変更だけなので簡単です。

→Forex_SMART_Filter_v1のダウンロード

 

Forex_SMART_Filter_v1は、スキャルピング・デイトレード用となっており、5分足・15分足以外では正常に機能しません。

Forex_SMART_Filter_v1を5分足・15分足以外で表示した際のエラー事例

30分足以上でトレンド・レンジを判断したい場合には、上述のDamiani_volatmeterがお勧めです。

Trend Direction Force Index Indicator (TDFI)

Trend Direction Force Index Indicator (TDFI)は認知度は低いですが、上昇・下降の方向性が分かりやすいのが特徴です。

移動平均線とフォースインデックスが元になっているインジケーターです。

・0付近の2本線の間=レンジ相場
・上方向=上昇トレンド
・下方向=下降トレンド

▼ドル円15分足(クリックで拡大します)
 Trend Direction Force Index Indicator (TDFI)を表示したチャート

デフォルトの期間が20では反応がやや遅いので、10前後に変更するのがお勧めです。

▼設定による反応の違い(クリックで拡大します)
 Trend Direction Force Index Indicator (TDFI)の設定による違い

→trend-direction-force-index-indicatorのダウンロード

BB-text

BB-textは指定したボリンジャーバンドの幅をテキスト表示する、FX侍オリジナルインジケーターです。

トレンドとレンジを判断して表示するものではありませんが、相場のボラティリティは一目で分かります。

▼ドル円5分足(クリックで拡大します)
BB-textを表示したドル円5分足チャート

基本的にトレンドとレンジ判別インジケーターは、ボラティリティを基準にしているので、ボラが一目で分かればOKという方にはお勧めです。

どれぐらいの数値でボラの大小を判別するかは、通貨ペアや時間足によって変わります。
とは言え、普段のチャートに1日ぐらい表示していれば、感覚値で分かってきます。

BB-textの詳細やダウンロードは下記からどうぞ。

トレンドとレンジの判断に使えるインジケーターまとめ

トレンドとレンジ判別に使えるインジケーターを紹介しましたが、それぞれに特徴があります。

BB-textは番外編という位置付けですが(笑)

下記は「Damiani_volatmeter」と「Forex_SMART_Filter_v1」の2つを表示させたチャート画像です。

▼ドル円15分足(クリックで拡大します)
「Damiani_volatmeter」と「Forex_SMART_Filter_v1」の2つを表示させたドル円15分足チャート

▼ポンド円15分足(クリックで拡大します)
「Damiani_volatmeter」と「Forex_SMART_Filter_v1」の2つを表示させたポンド円15分足チャート

上記の場合は顕著に違いが出ていますが、通貨ペアによっては「Forex_SMART_Filter_v1」のレンジ判別部分が多くなります。(逆にポンド円ではレンジ判別した黄色い部分が少ない)

個人的にはどの時間足でも機能して、通貨ペアによるブレが少ない「Damiani_volatmeter」が好きです。

昔使っていたという馴染みもありますがw

ただし「Forex_SMART_Filter_v1」では上昇・下降が色分けをされているので、トレンドフォローをしやすいというメリットがあります。

お好みで使い分けて下さい。

 

トレンドとレンジを判別する方法として今回はインジケーターを紹介しましたが、下記のように通貨強弱を用いて判別する方法もあります。

また、インジケーターではなく値動きでレンジを判断する方法もあります。
この「値動きの法則」は知っておいて損はありません。

参考にして下さい。

FX侍テンプレートの紹介
サインツールSindyの紹介

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